Стратегия форекс стакан цен

стратегия форекс стакан цен

Инструменты анализа в реальном времени и рыночная аналитика от экспертов. Стационарные – построенные естественным движением цены (Хай и Лоу). Среднесрочная торговая стратегия Форекс на основе стакана заказов. Индикатор биржевой ленты и стакан для МТ4 - Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX Полезная программа трейдеру стакан цен для metatrader 4.

Стратегия форекс стакан цен - have removed

Биржевой стакан онлайн для рынка Форекс

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

Видео

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Тиковый график в стакане цен

Итак, вы открыли стакан заявок. Выглядит он следующим образом (см. рис. Ниже). Левое поле отображает тиковый график цены. Его можно сменить на так называемую ленту сделок. Для этого в верхней строчке с опциями есть данный указатель. Следующая кнопочка с магнитиком позволяет привязать стакан цен к активному графику, при этом переключаясь между разными активами. Далее кнопка спреда, затем спред в расширенном (реальном) виде. Ну и оставшиеся кнопки лупы и «мультиков», которые визуально показывают примерный объём контрактов.

Так же, наведя курсор на поле тикового графика, вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши, тем самым вызвать окно с дополнительными возможностями. В общем то здесь всё ясно, за исключением строфы «Экспортировать тики CSV». Данная опция служит для выгрузки истории тиков, котировок в CSV файлы, и / или для загрузки истории котировок в тестер стратегий.

Тиковый график и стакан цен

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Видео

Индикатор стакан для мт4 скачать. Другие варианты

Кроме варианта «Стакана цен», который мы рассмотрели выше, можно так же использовать и такой же индикатор от других брокерских компаний, лично я бы посоветовал использовать крупнейшие компании, ниже мы приведем список некоторых из них;

  • Брокер Альпари, читать отзыв
  • Брокер АМаркетс, читать отзыв
  • Брокер MaxFX, читать отзыв
  • Брокер Exness, читать отзыв

Конечно же есть еще масса компаний, которые могут отлично справиться с данной задачей, но выше перечислены самые интересные и простые варианты. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях, отображение стакана цен может существенно отличаться у каждой брокерской компании. К примеру, если мы возьмем того же крупнейшего брокера Альпари, то в нем «Стакан» отображен не в виде гистограммных столбиков, а в виде статистической информации, которая выражена тремя столбиками и парочкой меню для управления. Пример стакана цен от Альпари показан на рисунке снизу;


Пример стакана от брокера Альпари

Если рассматривать стакан цен для торговой платформы Мета Трейдер, то данный инструмент у всех брокерских компаний будет практически одинаковым, по крайней мере установки будет происходить по классическому варианту установки классических индикаторов, а так же торговых роботов. Так же есть и варианты онлайн сервисов, как мы уже говорили выше, самым популярным из таких сервисов считается Оанда. Как правильно использовать стакан цен от Оанды, вы можете прочитать по данной ссылочке.

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

  • Кликаем меню на графике пары.
  • Выбираем строку «Стакан цен».
  • Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
  • На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
  • Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
  • С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
  • Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
  • Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Рекомендуем скачать новый биржевой стакан цен для терминала МТ4 — AMTS ECN+ Depth of Market от компании Grand Capital:

Пожалуйста, подождите.

Ссылка будет доступна через Load секунд…

Индикатор стакан для мт4. Принцип работы

Давайте рассмотрим принцип работы стакана, как только Вы установите его на ценовой график, то на нем отобразиться либо две, либо три вертикальные гистограммы (в зависимости от установленных параметров), они будут визуализировать спекулянту следующую информацию;

  • Ордера Селл Лимит и Бай Лимит
  • Ордера Селл Стоп и Бай Стоп
  • Ордера Профит Селлерс и Профит Байер
  • Ордера Лосс Селлерс и Лосс Байерс

Если разобраться более подробно, то данный вариант стакана можно отнести к упрощенной версии расматриваемого нами ранее стакана цен от Оанды. Можете прочитать пост про стакан цен от Оанды по данной ссылочке. Отметим то, что Оанду разрабатывали те же самые программисты, что и данный аналитический инструмент. Рисунок ниже демонстрирует картину того, как должен выглядеть инструмент на графике цены;


Пример стакана цен от Shark FX

Все данные, которые отображены на графике обновляются с систематической периодичностью, которая находится на уровне трех обновлений за один час. Если рассматривать рисунок, который находится сверху, то на нем мы показали то, как должен выглядеть инструмент «Стакан цен», в классическом варианте отображения, но каждый трейдер, немного «покапавшись» в настройках, может изменить отображение некоторых показателей, к примеру убрать ту или иную информацию по определенному типу ордеров. Кроме этого, гистограммы можно перемещать в различные места на ценовом графике — это достаточно удобно в те моменты, когда гистограмма закрывает цену.

Если обратить внимание на левую верхнюю часть графика, то на ней можно увидеть меню с кнопочками, с помощью данных кнопочек можно изменять следующие параметры, а если быть точнее, то переключаться между функциями;

  • Переключение между стаканом ORD (слева) и стаканом POS (справа)
  • Очищенным значением Net и всеми позициями All

Так же в данном меню можно наблюдать время, когда произошло последнее обновление объемов в стакане, таким образом трейдер будет всегда в курсе, когда происходили изменениями. Самым лучшим вариантом времени проведения анализа считается время, как только произошли обновления, так как за три часа может многое измениться на рынке.

Order Book

Сервис Order book – «Стакан Ордеров»

Order book – это копия книги открытых и отложенных ордеров трейдеров брокера Oanda. Крупнейшая на рынке Форекс-услуг американская , отражающим уровень предложения и спроса общего количества участников валютных торгов.

Сервис представляет собой два вертикальных графика с ценовой шкалой и уровнями расположения ордеров трейдеров на покупку/продажу — такой формат записи называется «Стаканом ордеров». Горизонтальные гистограммы показывают размер и процентную долю включенных в график позиций от общего количества размещенных или отложенных торговых приказов.

Левый график — это общее количество выставленных трейдерами тейк-профитов и отложенных лимитных ордеров (Buy/Sell Limit), а также стоп-лоссов и отложенных стоп ордеров (Buy/Sell Stop). Они ожидают на сервере брокера исполнения по достижению курсом валютной пары цены, указанной трейдером.

Правый график – это уже сработавшие, но не закрытые ордера — сделки, “висящие” в рынке, накапливающие текущую прибыль или убыток.

Центральной линией левого и правого стакана является текущая цена валютной пары, выбранной пользователем из выпадающего списка окна инструментов в правом верхнем углу.


Обновление курса валют и данных происходит каждые 20 минут, время последних изменений фиксируется рядом с выбранной валютной парой. В левом стакане выше этой линии расположены:

  • Отложенные ордера на продажу, вперемешку с тейк-профитом Покупателей
  • Стопы Продавцов и ордера покупок на «пробой»

Ниже линии текущего курса валютной пары располагаются:

  • Отложенные ордера на покупку и тейк-профиты Продавцов
  • Стопы Покупателей + ордера на Продажу Sell Stop

Правый стакан – это уже открытые сделки, что объясняет «плотную собранность» гистограмм размера позиций недалеко от текущего уровня валютного курса, который находится посреди стакана. Основная масса трейдеров «пересиживает» убытки в пределах 30-50 пунктов, закрывая позиции уже на 60-70 пунктах, что и вызывает падение количества ордеров за этими пределами.

Стакан поделен вертикально на две части:

  • Левая: прибыльные (выше) / убыточные (ниже) сделки Продавцов (открытые ордера short)
  • Правая: убыточные (выше) / прибыльные (ниже) сделки Покупателей (открытые ордера buy)

Как торговать по стакану отложенных ордеров?

Торговля по стакану отложенных ордеров – это одна из разновидностей скальпинга. Трейдер определяет наибольшую позицию отложенных Sell Limit или Buy Limit ордеров, размещая собственную сделку впереди скопления отложенных позиций.

Как правило, валютный курс разворачивается, не доходя до максимального уровня или тестирует его, отталкиваясь под «весом» большого объема активированных сделок сработавших ордеров. Дополнительный плюс знания уровней, где расположены большие объемы отложенных ордеров – точное и безопасное расположение стоп-лоссов.

Скопление «лимитников» гарантирует, что цена «случайно» не зацепит стоп — даже при проходе курса валют выше/ниже уровня, участникам торгов понадобится время, чтобы поглотить предложенное количество sell/buy limit ордеров. Трейдер может визуально оценить возможность «пробоя», следя за убыванием столбика гистограммы при каждом обновлении стакана.

Как торговать по стакану открытых сделок?

Если трейдер внимательно наблюдает за инструментом, он может выделить коридор с максимальными среднестатистическими границами, где трейдеры начнут закрывать убыток. Стакан открытых сделок оперативно позволяет определить, кто из участников торгов будет фиксировать стопы – Продавцы или Покупатели. Далее остается найти уровень скопления их стоп-лоссов в левом стакане и разместить там ордера на пробой.

Рассмотрим пример, в правом стакане 40% Покупателей находятся в убытке. Можно предположить, что дальнейшее снижение курса EUR/USD приведет к массовому закрытию позиций. Левый стакан позволяет определить три потенциально возможных уровней пробоя, по размеру гистограммы, указывающей на большое количество стоп-лосс убыточных Buy ордеров.

Обращаем внимание на первый из них (1) и располагаем там ордер, потому что правая часть гистограммы Buy Limit позиций показывает напротив него пустоту, указывая на возможный провал курса до поддержки в точке (2). Большое скопление отложенных заявок на покупку приведет к отскоку цены, поэтому тейк профит на ордер Sell должен быть коротким.

Тема на форуме

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]

2 thoughts to “Стратегия форекс стакан цен”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *