Ряды фурье и форекс

ряды фурье и форекс

Спектральный анализ Фурье. рубрика: Аналитика форекс Основная идея анализа Фурье и его временного ряда сводится к тому, чтобы разбить. Упрощенно анализ Фурье — это замена функции времени то преобразование Фурье можно было бы заменить рядами Фурье, что дало спекулянте» с использованием анализа фурье на форексе и с весьма. Базой спектрального анализа рынка является теория Фурье и его временного ряда. Согласно Фурье, любая нелогичная функция на. ряды фурье и форекс

Ряды фурье и форекс - congratulate, you

Спектральный анализ Фурье

Метод Фурье

Основная идея анализа Фурье и его временного ряда сводится к тому, чтобы разбить анализируемые данные на синусоиды с разными величинами (длинами) циклов. Каждый цикл по сути это часть фундаментального или общего цикла.

Исторически циклический анализ использовали в физике. Одним из примеров может служить применение анализа Фурье для анализа сложных колебаний, например звуковых, создаваемых струнными музыкальными инструментами. Тогда Фурье и другие исследователи доказали, что любая кривая данных может быть приближена рядом синусоид. До сих пор данная методика анализа используется при спектральном анализе и анализе временных рядов.

Рассмотрим Рис. 1. На нём мы видим временные ряды основа которых два главных цикла и линия линейной регрессии, показывающая линейный тренд. Рис. 2 показывает разложение ряда фурье на составляющие его части.

Рис.1

Рис.2

Для того чтобы понять суть спектрального анализа Фурье, можно рассмотреть свойства синусоиды.
Рассмотрим рис. 3. Каждая точка (временной шкалы), данной синусоиды, обладает своими уникальными параметрами:

* Амплитудой (Максимальным значением)
* Частотой (Нормой вибрации)
* Фазой

Рис.3

Длина цикла синусоиды – это числовое значение торовых дней за отчётный период (допустим 1 год – 260 рабочих дней), которое разделили на частоту. Получается, что продолжительность 10 цикловой годовой синусоиды с периодом 10, составляет 26 дней (260/10=26).
Анализируемые с помощью метода Фурье данные разделяются на заданное колличество синусоид, каждая из которых обладает собственной амплитудой, фазой и частотой.
Таким образом преобразованные данные, при спектральном анализе Фурье, выражаются силой каждой из синусоид против частоты синусоиды. На рис. 1 как раз и отображён спектр амплитуд из 2 пиков на соответствующих частотах, что показано на 4 рисунке.

Рис.4

Одним из свойств метода Фурье является его ограничение частотного спектра, в силу своей цикличности. Например для дневных графиков частотный ряд выше 130 сливается с частоткой ниже 130. Поэтому логичным будет брать частоту синусоид от 1 до 130.

Очень хорошие результаты спектральный анализ показывает при техническом анализе рынков. Например его использование для выбора скользящих средних позволяет избавится от их рутинного подбора. Скользящие позволяют отсечь частоты неинтересные для торговли. Этот метод можно использовать и для осцилляторов таких как RSI, MACD, Stochastic и др.

Условно можно разделить спектры для дневных графиков на несколько спктральных (родовых) полос:

* Низкочастотные – Диапазон частот от 0 до 4. Как правило долгосрочные тренды, цикличность более 60 дней
* Среднечастотные – Диапазон частот от 5 до 40. Обычно это среднесрочные и краткосрочные циклы (импульс-коррекция). Соответствует цикличности в 6-60 дней.
* Высокочастотные – Диапазон частот от 41 до 130. Так называемый рыночный шум, на который приходится большая часть спектра. Соответствующая цикличность менее 6 дней.

Рассмотрим график соевого масла (Рис. 5). Продолжительность спектра Фурье 110 дней (примерно 24 недели). Интерес представляет в данном случае полоса средних частот, период 16 дней, 16 циклов в год и пик 32 цикловой синусоиды 8 дневного периода. Всё остальное это рыночные шумы. На данном графике нет низкочастоток, вместо них была взята 6 цикловая (43 дневный период) синусоида.

Рис.6

На рисунке 6 видно, что после усреднения SMA(8) данных рисунка 5, мы получили только два достоверных спектральных пика.


Вы можете поделиться ссылкой на данную статью.
Просто скопируйте код и разместите его в блоге или на форуме.




Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]

1 thoughts to “Ряды фурье и форекс”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *